ECONOMETRIE DES SERIES TEMPORELLES

Commentaire sur le livre ECONOMETRIE DES SERIES TEMPORELLES

L'originalité de cet ouvrage d'économétrie des séries temporelles repose sur deux orientations qui ont en permanence gouverné son élaboration. La première vise à aborder les problèmes classiques rencontrés dans l'analyse des séries temporelles sans nécessairement privilégier les démonstrations et théorèmes. L'accent ici est plutôt mis sur les méthodes univariées (modélisation de Box et Jenkins, analyse spectrale, tests de racine unitaire...) et multivariées (analyse cospectrale, fonction de transfert, filtre de Kalman, VAR, cointégration, ARCH...) et leurs conditions d'utilisation. La seconde orientation se traduit par un souci constant de rendre applicables les méthodes des séries temporelles, pour lesquelles on propose de nombreux exemples réalisés sur micro-ordinateurs à partir des logiciels économétriques existants. Dans cette optique, nous avons plus spécialement privilégié l'étude de la fonction de consommation des ménages français sur données trimestrielles, permettant ainsi de faire ressortir les complémentarités des analyses univariées et multivariées menées sur séries temporelles.